The Failure of Risk Management

1. La gestión de riesgos está rota y necesita ser reparada

Los mayores riesgos tienden a ser aquellos eventos más raros pero potencialmente desastrosos, quizás incluso eventos que aún no han ocurrido en esta organización.

Estado actual de la gestión de riesgos. Muchas organizaciones dependen de métodos ineficaces para evaluar y gestionar riesgos. Estos métodos a menudo no logran identificar o evaluar adecuadamente las amenazas más significativas. Las prácticas de gestión de riesgos frecuentemente se centran en riesgos rutinarios y fácilmente cuantificables, mientras pasan por alto eventos raros pero potencialmente catastróficos.

Necesidad de mejora. Una gestión de riesgos efectiva requiere:

• Un enfoque integral que considere todos los riesgos potenciales
• Métodos cuantitativos para evaluar con precisión probabilidades e impactos
• Evaluación y actualización regular de las evaluaciones de riesgos
• Integración de la gestión de riesgos en los procesos generales de toma de decisiones

2. Los métodos populares de evaluación de riesgos son a menudo peores que inútiles

Las matrices de riesgo pueden asignar erróneamente calificaciones cualitativas más altas a riesgos cuantitativamente menores. Para riesgos con frecuencias y severidades negativamente correlacionadas, pueden ser "peores que inútiles", llevando a decisiones peores que al azar.

Problemas con los métodos cualitativos. Muchas organizaciones utilizan matrices de riesgo u otros sistemas de puntuación cualitativa para evaluar riesgos. Estos métodos tienen varios defectos críticos:

• Ambigüedad en las definiciones de categorías de probabilidad e impacto
• Incapacidad para comparar o priorizar riesgos con precisión
• Tendencia a simplificar en exceso escenarios de riesgo complejos
• Falta de consideración de las correlaciones entre riesgos

Consecuencias de métodos deficientes. El uso de técnicas de evaluación de riesgos defectuosas puede llevar a:

• Mala asignación de recursos para la mitigación de riesgos
• Falsa sensación de seguridad sobre riesgos mayores
• Pasar por alto eventos potencialmente catastróficos
• Toma de decisiones deficiente basada en información de riesgo inexacta

3. Los métodos cuantitativos son esenciales para una gestión de riesgos efectiva

Las preguntas más importantes de la vida son, en su mayoría, realmente solo problemas de probabilidad.

Beneficios de los enfoques cuantitativos. Los métodos de evaluación de riesgos cuantitativos ofrecen varias ventajas:

• Medición precisa de probabilidades e impactos potenciales
• Capacidad para comparar y priorizar riesgos diversos
• Integración de datos históricos y juicio experto
• Apoyo para la toma de decisiones basada en datos

Herramientas cuantitativas clave:

• Distribuciones de probabilidad para modelar la incertidumbre
• Simulaciones de Monte Carlo para escenarios complejos
• Métodos bayesianos para actualizar probabilidades con nueva información
• Valor en Riesgo (VaR) y otras métricas de riesgo financiero

4. Los juicios de expertos necesitan calibración y evaluación consistente

Se dice que los verdaderos expertos saben cuándo no saben. Sin embargo, los no expertos (ya sea que piensen que lo son o no) ciertamente no saben cuándo no saben.

Desafíos con el juicio de expertos. Confiar en opiniones de expertos para la evaluación de riesgos puede ser problemático debido a:

• Exceso de confianza en las estimaciones
• Inconsistencia en los juicios
• Sesgos cognitivos que afectan la percepción del riesgo
• Dificultad para combinar opiniones de múltiples expertos

Mejorando la aportación de expertos:

• Entrenamiento de calibración para mejorar las evaluaciones de probabilidad
• Técnicas de elicitación estructurada para reducir el sesgo
• Agregación ponderada por desempeño de múltiples opiniones de expertos
• Retroalimentación regular y evaluación de los juicios de expertos frente a resultados reales

5. Los métodos bayesianos y las pruebas empíricas mejoran los modelos de riesgo

El teorema de Bayes es una herramienta matemática simple pero poderosa y debería ser una herramienta básica para los analistas de riesgos para evaluar tales situaciones.

Poder del análisis bayesiano. Los métodos bayesianos ofrecen un marco robusto para actualizar evaluaciones de riesgos a medida que nueva información está disponible. Las ventajas clave incluyen:

• Incorporación de conocimiento previo y nuevos datos
• Capacidad para manejar tamaños de muestra pequeños y eventos raros
• Mejora continua de las estimaciones de riesgo a lo largo del tiempo

Importancia de las pruebas empíricas. Los modelos de riesgo deben ser validados regularmente contra resultados del mundo real:

• Pruebas retrospectivas de modelos contra datos históricos
• Seguimiento de predicciones de modelos y comparación con resultados reales
• Ajuste de modelos basado en el desempeño observado
• Uso de meta-análisis para mejorar las prácticas generales de evaluación de riesgos

6. Las simulaciones de Monte Carlo son herramientas poderosas para el análisis de riesgos

Monte Carlo es, con mucho, el método más poderoso para calcular el valor en riesgo.

Ventajas de las simulaciones de Monte Carlo:

• Capacidad para modelar sistemas complejos con múltiples incertidumbres
• Generación de distribuciones de probabilidad para resultados potenciales
• Flexibilidad para incorporar varios tipos de factores de riesgo
• Apoyo para el análisis de escenarios y pruebas de estrés

Implementación de métodos de Monte Carlo:

• Identificar variables de riesgo clave y sus distribuciones de probabilidad
• Definir relaciones y correlaciones entre variables
• Ejecutar miles de simulaciones aleatorias para generar resultados
• Analizar resultados para comprender perfiles de riesgo e impactos potenciales

7. La cultura organizacional y los incentivos son cruciales para el éxito de la gestión de riesgos

La mayor mejora que he visto en mis treinta años es la revisión por pares. Todo pasa por este riguroso filtro antes de llegar a la gestión para la toma de decisiones.

Creando una cultura consciente del riesgo. Una gestión de riesgos efectiva requiere compromiso organizacional:

• Apoyo del liderazgo para una evaluación rigurosa de riesgos
• Integración de consideraciones de riesgo en todos los procesos de toma de decisiones
• Fomentar la comunicación abierta sobre riesgos potenciales
• Fomentar una cultura de aprendizaje y mejora continua

Alineando incentivos con una buena gestión de riesgos:

• Recompensar evaluaciones de riesgo precisas en lugar de proyecciones optimistas
• Incorporar el desempeño en gestión de riesgos en las evaluaciones de empleados
• Proveer recursos y capacitación para mejorar el análisis de riesgos
• Establecer una clara responsabilidad para decisiones y resultados relacionados con riesgos

Última actualización: August 9, 2024