The Failure of Risk Management

1. مدیریت ریسک دچار مشکل است و نیاز به اصلاح دارد

بزرگترین ریسک‌ها معمولاً آن چیزهایی هستند که نادرتر اما بالقوه فاجعه‌بار هستند—شاید حتی رویدادهایی که هنوز در این سازمان رخ نداده‌اند.

وضعیت فعلی مدیریت ریسک. بسیاری از سازمان‌ها به روش‌های ناکارآمد برای ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها متکی هستند. این روش‌ها اغلب در شناسایی یا ارزیابی صحیح تهدیدات مهم ناکام می‌مانند. روش‌های مدیریت ریسک معمولاً بر روی ریسک‌های روتین و به راحتی قابل اندازه‌گیری تمرکز می‌کنند و رویدادهای نادر اما بالقوه فاجعه‌بار را نادیده می‌گیرند.

نیاز به بهبود. مدیریت ریسک مؤثر نیازمند:

• رویکردی جامع که همه ریسک‌های بالقوه را در نظر بگیرد
• روش‌های کمی برای ارزیابی دقیق احتمالات و تأثیرات
• ارزیابی و به‌روزرسانی منظم ارزیابی‌های ریسک
• ادغام مدیریت ریسک در فرآیندهای تصمیم‌گیری کلی

2. روش‌های محبوب ارزیابی ریسک اغلب بدتر از بی‌فایده هستند

ماتریس‌های ریسک می‌توانند به اشتباه رتبه‌بندی‌های کیفی بالاتری به ریسک‌های کمی کوچک‌تر اختصاص دهند. برای ریسک‌هایی با فراوانی و شدت‌های منفی همبسته، می‌توانند "بدتر از بی‌فایده" باشند و به تصمیم‌گیری‌های بدتر از تصادفی منجر شوند.

مشکلات با روش‌های کیفی. بسیاری از سازمان‌ها از ماتریس‌های ریسک یا سیستم‌های امتیازدهی کیفی دیگر برای ارزیابی ریسک‌ها استفاده می‌کنند. این روش‌ها چندین نقص بحرانی دارند:

• ابهام در تعاریف دسته‌های احتمال و تأثیر
• ناتوانی در مقایسه یا اولویت‌بندی دقیق ریسک‌ها
• تمایل به ساده‌سازی بیش از حد سناریوهای پیچیده ریسک
• ناتوانی در در نظر گرفتن همبستگی بین ریسک‌ها

عواقب روش‌های ضعیف. استفاده از تکنیک‌های ارزیابی ریسک معیوب می‌تواند منجر به:

• تخصیص نادرست منابع برای کاهش ریسک
• احساس امنیت کاذب درباره ریسک‌های بزرگ
• نادیده گرفتن رویدادهای بالقوه فاجعه‌بار
• تصمیم‌گیری ضعیف بر اساس اطلاعات نادرست ریسک

3. روش‌های کمی برای مدیریت مؤثر ریسک ضروری هستند

مهم‌ترین سوالات زندگی، در بیشتر موارد، واقعاً فقط مسائل احتمالی هستند.

مزایای رویکردهای کمی. روش‌های ارزیابی ریسک کمی چندین مزیت ارائه می‌دهند:

• اندازه‌گیری دقیق احتمالات و تأثیرات بالقوه
• توانایی مقایسه و اولویت‌بندی ریسک‌های متنوع
• ادغام داده‌های تاریخی و قضاوت کارشناسان
• پشتیبانی از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

ابزارهای کلیدی کمی:

• توزیع‌های احتمالی برای مدل‌سازی عدم قطعیت
• شبیه‌سازی‌های مونت کارلو برای سناریوهای پیچیده
• روش‌های بیزی برای به‌روزرسانی احتمالات با اطلاعات جدید
• ارزش در معرض خطر (VaR) و سایر معیارهای ریسک مالی

4. قضاوت‌های کارشناسی نیاز به کالیبراسیون و ارزیابی مداوم دارند

گفته می‌شود که کارشناسان واقعی می‌دانند که چه زمانی نمی‌دانند. با این حال، غیرکارشناسان (چه فکر کنند که هستند یا نه) قطعاً نمی‌دانند که چه زمانی نمی‌دانند.

چالش‌ها با قضاوت کارشناسی. تکیه بر نظرات کارشناسان برای ارزیابی ریسک می‌تواند به دلیل:

• اعتماد به نفس بیش از حد در تخمین‌ها
• ناسازگاری در قضاوت‌ها
• تعصبات شناختی که بر درک ریسک تأثیر می‌گذارد
• دشواری در ترکیب نظرات از چندین کارشناس

بهبود ورودی کارشناسان:

• آموزش کالیبراسیون برای بهبود ارزیابی‌های احتمالی
• تکنیک‌های استخراج ساختاریافته برای کاهش تعصب
• تجمیع وزنی عملکردی از نظرات چندین کارشناس
• بازخورد و ارزیابی منظم قضاوت‌های کارشناسی در مقابل نتایج واقعی

5. روش‌های بیزی و آزمون‌های تجربی مدل‌های ریسک را بهبود می‌بخشند

قضیه بیز یک ابزار ریاضی ساده اما قدرتمند است و باید یک ابزار اساسی برای تحلیل‌گران ریسک برای ارزیابی چنین موقعیت‌هایی باشد.

قدرت تحلیل بیزی. روش‌های بیزی یک چارچوب قوی برای به‌روزرسانی ارزیابی‌های ریسک به محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید ارائه می‌دهند. مزایای کلیدی شامل:

• ادغام دانش قبلی و داده‌های جدید
• توانایی در مدیریت اندازه نمونه‌های کوچک و رویدادهای نادر
• بهبود مستمر تخمین‌های ریسک در طول زمان

اهمیت آزمون تجربی. مدل‌های ریسک باید به طور منظم در برابر نتایج دنیای واقعی اعتبارسنجی شوند:

• آزمون‌های بازگشتی مدل‌ها در برابر داده‌های تاریخی
• پیگیری پیش‌بینی‌های مدل و مقایسه با نتایج واقعی
• تنظیم مدل‌ها بر اساس عملکرد مشاهده شده
• استفاده از متاآنالیز برای بهبود کلیه شیوه‌های ارزیابی ریسک

6. شبیه‌سازی‌های مونت کارلو ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل ریسک هستند

مونت کارلو به مراتب قدرتمندترین روش برای محاسبه ارزش در معرض خطر است.

مزایای شبیه‌سازی‌های مونت کارلو:

• توانایی مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده با عدم قطعیت‌های متعدد
• تولید توزیع‌های احتمالی برای نتایج بالقوه
• انعطاف‌پذیری برای ادغام انواع مختلف عوامل ریسک
• پشتیبانی از تحلیل سناریو و آزمون فشار

اجرای روش‌های مونت کارلو:

• شناسایی متغیرهای کلیدی ریسک و توزیع‌های احتمالی آن‌ها
• تعریف روابط و همبستگی بین متغیرها
• اجرای هزاران شبیه‌سازی تصادفی برای تولید نتایج
• تحلیل نتایج برای درک پروفایل‌های ریسک و تأثیرات بالقوه

7. فرهنگ سازمانی و انگیزه‌ها برای موفقیت مدیریت ریسک حیاتی هستند

بزرگترین بهبودی که در سی سال گذشته دیده‌ام، بررسی همتایان است. همه چیز از این فیلتر دقیق عبور می‌کند قبل از اینکه به مدیریت برای تصمیم‌گیری برود.

ایجاد فرهنگ آگاه به ریسک. مدیریت ریسک مؤثر نیازمند تعهد سازمانی است:

• حمایت رهبری از ارزیابی دقیق ریسک
• ادغام ملاحظات ریسک در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری
• تشویق به ارتباط باز درباره ریسک‌های بالقوه
• پرورش فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر

هم‌راستا کردن انگیزه‌ها با مدیریت ریسک خوب:

• پاداش دادن به ارزیابی‌های دقیق ریسک به جای پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه
• گنجاندن عملکرد مدیریت ریسک در ارزیابی‌های کارکنان
• ارائه منابع و آموزش برای بهبود تحلیل ریسک
• ایجاد مسئولیت‌پذیری واضح برای تصمیمات و نتایج مرتبط با ریسک

آخرین به‌روزرسانی:: August 9, 2024