Fooled By Randomness & The Black Swan

1. L’antifragilité : ce qui profite du désordre

Certaines choses tirent avantage des chocs ; elles prospèrent et se développent lorsqu’elles sont exposées à la volatilité, à l’aléa, au désordre et aux facteurs de stress, et elles aiment l’aventure, le risque et l’incertitude.

Au-delà de la résilience. L’antifragilité est l’opposé de la fragilité. Alors que les objets fragiles sont endommagés par les chocs (comme une tasse en porcelaine), les objets robustes ou résilients résistent aux chocs et restent inchangés (comme un rocher). Les éléments antifragiles, eux, s’améliorent lorsqu’ils sont soumis à un stress ou à la volatilité. Cette propriété est à l’origine de tout ce qui évolue et survit dans le temps, des systèmes biologiques et de l’évolution elle-même aux idées, aux cultures et aux systèmes économiques.

La nature est antifragile. Les systèmes vivants, organiques et complexes tendent à être antifragiles. Ils utilisent les facteurs de stress comme des informations pour s’améliorer. Par exemple :

• Les os se renforcent sous l’effet du stress (loi de Wolff).
• Le système immunitaire se fortifie grâce à l’exposition aux agents pathogènes (mithridatisation, hormèse).
• Les populations évoluent par la fragilité et la mort des individus.

Accueillir le vent. Plutôt que d’éviter le hasard, l’incertitude et le chaos, nous devrions chercher à les utiliser. Nous voulons être le feu qui s’alimente au vent, et non la bougie qui s’éteint sous son souffle. Cela exige un changement fondamental de mentalité, passant de la peur de l’inconnu à son acceptation.

2. La modernité engendre souvent la fragilité

Il est crucial de comprendre que si l’antifragilité caractérise tous ces systèmes naturels (et complexes) qui ont survécu, priver ces systèmes de volatilité, d’aléa et de facteurs de stress leur est préjudiciable.

Réprimer la volatilité. Une grande partie de notre monde moderne, structuré, fragilise les systèmes en supprimant le hasard et la volatilité. Tout comme les muscles s’atrophient sans effort, les systèmes complexes s’affaiblissent lorsqu’ils sont privés de facteurs de stress. Cette approche descendante, souvent guidée par un rationalisme naïf et une planification rigide, méconnaît l’antifragilité naturelle des systèmes.

Exemples de fragilisation :

• La surstabilisation des systèmes politiques (comme les États-nations centralisés) peut provoquer des effondrements plus importants et catastrophiques, au lieu de fluctuations plus petites et gérables.
• Priver les enfants de petits stress peut les rendre plus fragiles à l’âge adulte.
• De longues périodes de stabilité économique peuvent engendrer des vulnérabilités cachées, aggravant les crises futures.

Le lit de Procuste. La modernité traite souvent les systèmes complexes comme de simples machines, les contraignant à des structures rigides et prévisibles qui nient leur besoin inhérent de variabilité. Cela peut entraîner des conséquences graves et imprévues lorsque le système rencontre inévitablement le hasard du monde réel.

3. La prédiction est fondamentalement limitée

Les Cygnes Noirs (avec majuscules) sont des événements imprévisibles, irréguliers et d’une ampleur considérable — non anticipés par un observateur donné, que l’on appelle généralement la « dinde » lorsqu’elle est à la fois surprise et victime de ces événements.

Le problème de la dinde. Nous sommes souvent comme la dinde, nourrie quotidiennement par le boucher, qui gagne en confiance dans ce schéma, avant d’être prise au dépourvu à Thanksgiving. Les Cygnes Noirs sont des événements rares et à fort impact, qui échappent à nos attentes normales et ne peuvent être prédits à partir des seules données passées.

Sauts historiques. L’histoire, la technologie et de nombreux systèmes sociaux sont dominés par les Cygnes Noirs. Ils ne suivent pas des trajectoires prévisibles et linéaires, mais effectuent des sauts et subissent des changements soudains et importants. Nos modèles et prévisions, fondés sur les données passées et une pensée linéaire, sont fondamentalement incapables de prévoir ces événements.

Le scandale de la prédiction. Malgré ce bilan désastreux, nous continuons à faire des prédictions et à nous fier aux experts (économistes, analystes politiques, financiers). Cette arrogance épistémique, cette surestimation de ce que nous savons, est une source majeure de fragilité, car elle nous pousse à prendre des risques sur la base de prévisions erronées.

4. Nous sommes trompés par le hasard et les récits

La « fallace narrative » désigne notre capacité limitée à considérer une suite de faits sans y tisser une explication, ou, de manière équivalente, à leur imposer un lien logique, une flèche de causalité.

Machines à expliquer. Notre esprit est programmé pour chercher des motifs et des explications, même dans des données aléatoires. Nous préférons les histoires compactes aux faits bruts, ce qui facilite la mémorisation mais déforme notre compréhension du hasard du monde.

Biais de perception :

• Biais de confirmation : Nous cherchons des informations qui confirment nos croyances existantes.
• Biais rétrospectif : Nous percevons les événements passés comme plus prévisibles qu’ils ne l’étaient réellement (« je le savais depuis le début »).
• Heuristique de disponibilité : Nous surestimons la probabilité d’événements facilement rappelés (par exemple, les nouvelles sensationnelles).
• Fallace ludique : Nous confondons le hasard stérilisé des jeux (dés, roulette) avec le hasard sauvage et indéfini de la vie réelle.

Ignorer l’abstrait. Nous sommes naturellement attirés par le tangible, le spécifique et l’émotionnel, tout en peinant à appréhender des concepts abstraits comme le vrai hasard ou l’absence de preuve. Cela nous rend vulnérables à être trompés par le hasard et les récits simplificateurs qui réduisent la complexité.

5. Avoir « la peau en jeu » est essentiel à l’éthique

La règle éthique fondamentale est la suivante : Tu ne dois pas avoir d’antifragilité au détriment de la fragilité d’autrui.

Transfert de fragilité. Une source majeure de fragilité dans la société moderne est le transfert de fragilité d’une partie à une autre. Certains individus ou institutions deviennent antifragiles (profitant de la volatilité) en exposant d’autres aux risques négatifs (fragilité), souvent à l’insu de ces derniers.

Problème d’agence. Ce transfert est souvent facilité par le problème d’agence, où les décideurs (agents) bénéficient des gains tandis que d’autres (principaux, comme les contribuables ou actionnaires) supportent les pertes. Par exemple, des banquiers touchent des bonus pour des risques cachés qui nécessitent ensuite des renflouements, ou des politiciens déclenchent des guerres sans en subir personnellement les conséquences.

La sagesse d’Hammurabi. Les codes anciens, comme celui d’Hammurabi, comprenaient la nécessité d’une symétrie des conséquences. Si la maison construite par un bâtisseur s’effondrait et tuait le propriétaire, le bâtisseur était puni de mort. Cela créait une incitation puissante à construire solidement, car le bâtisseur avait « la peau en jeu ».

Rendre la parole moins bon marché. Les opinions et prévisions sont dangereuses lorsque celui qui les émet n’encourt aucun coût en cas d’erreur. Imposer la « peau en jeu » garantit la responsabilité et aligne les incitations, limitant ainsi le transfert nuisible de fragilité.

6. L’optionnalité vous permet de profiter de l’incertitude

Option = asymétrie + rationalité

Asymétrie des gains. Une option vous donne le droit, mais non l’obligation, d’agir. Cela crée une asymétrie favorable : vous pouvez profiter du positif si tout va bien, tandis que vos pertes sont limitées si cela tourne mal.

L’exemple de Thalès. Le philosophe Thalès de Milet, en achetant des options sur des pressoirs à olives, payait une petite somme pour le droit de les utiliser. Si la récolte était bonne (gain), il réalisait un profit considérable. Si elle était mauvaise (perte), il ne perdait que la petite somme versée. Il tirait parti de l’incertitude de la récolte.

Stratégie du haltère. Une manière pratique de bénéficier de l’optionnalité est la stratégie du haltère : être extrêmement conservateur dans certains domaines (se protéger des Cygnes Noirs négatifs) et extrêmement agressif dans d’autres (s’exposer aux Cygnes Noirs positifs). Cela limite les pertes tout en laissant la porte ouverte aux gains.

Substitut à la connaissance. L’optionnalité permet de profiter de l’incertitude même sans comprendre le processus sous-jacent ou sans pouvoir prédire les résultats. Il ne s’agit pas d’avoir raison souvent, mais d’avoir raison quand cela compte, et d’éviter d’avoir tort quand cela fait mal.

7. Via negativa : la puissance de la soustraction

Le savoir progresse bien plus par soustraction que par addition — car ce que nous savons aujourd’hui pourrait s’avérer faux, tandis que ce que nous savons être faux ne peut guère devenir vrai, du moins pas facilement.

Épistémologie soustractive. Nous savons avec plus de certitude ce qui est faux que ce qui est vrai. La réfutation est plus rigoureuse que la confirmation. La science avance surtout en invalidant des théories, pas seulement en les confirmant.

Moins, c’est plus. Dans de nombreux domaines, surtout complexes, enlever des éléments est plus efficace et moins risqué que d’en ajouter. Cela s’applique à :

• La santé : éliminer toxines, médicaments inutiles ou habitudes nocives (jeûne, éviter le sucre).
• La prise de décision : éviter les erreurs majeures plutôt que chercher la solution optimale.
• Le savoir : rejeter les fausses informations et théories.

Robustesse par retrait. La via negativa est une heuristique puissante pour bâtir robustesse et antifragilité. En identifiant et supprimant les sources de fragilité (dette, interventions inutiles, substances nocives), on augmente la capacité du système à résister aux chocs et à profiter de l’antifragilité naturelle.

8. Le temps révèle la fragilité (l’effet Lindy)

Pour ce qui n’est pas périssable, chaque jour supplémentaire implique une espérance de vie plus longue.

Le vieux a plus de chances de survivre. L’effet Lindy suggère que pour les choses non périssables (idées, technologies, livres, institutions), plus elles ont déjà survécu longtemps, plus elles ont de chances de continuer à survivre. Le temps agit comme un filtre, éliminant le fragile.

Antifragilité face au temps. Les éléments antifragiles bénéficient du temps et du désordre. Ils ont plus de chances de survivre et même de se renforcer sur de longues périodes, tandis que les fragiles se dégradent. C’est pourquoi des technologies anciennes (la roue, le livre, la chaise) sont toujours présentes, alors que beaucoup de nouveautés disparaissent.

Prophétie soustractive. Plutôt que de tenter de prédire ce qui émergera à l’avenir (une approche additive sujette à la néomanie), une méthode plus robuste consiste à prédire ce qui ne survivra pas à l’épreuve du temps (une approche soustractive).

Attention à la néomanie. Notre amour du neuf pour lui-même (néomanie) nous aveugle souvent à la robustesse de l’ancien et à la fragilité du nouveau. Cela peut nous conduire à adopter des technologies ou idées fragiles simplement parce qu’elles sont nouvelles, ignorant la sagesse des survivants.

9. La taille engendre la fragilité

Pour le fragile, les chocs causent des dommages croissants avec leur intensité (jusqu’à un certain seuil).

Dommages non linéaires. La fragilité est souvent non linéaire. Le dommage causé par un choc augmente de façon disproportionnée avec son intensité. Une grosse pierre cause bien plus de dégâts que la somme de nombreux petits cailloux.

Le grand est fragile. Cette non-linéarité signifie que la taille crée souvent la fragilité. Les entités plus grandes (entreprises, villes, animaux, projets) sont disproportionnellement plus vulnérables aux chocs et événements inattendus que les plus petites.

• Les grandes entreprises sont plus exposées aux pressions et risques systémiques.
• Les grands animaux sont plus fragiles face aux chutes ou blessures.
• Les grands projets sont plus sujets aux dépassements de coûts et retards.

Éviter l’optimisation naïve. L’optimisation naïve conduit souvent à supprimer redondance et marge de manœuvre, rendant les systèmes plus efficaces en temps calme mais extrêmement fragiles sous stress. C’est particulièrement dangereux pour les grands systèmes.

Le petit est robuste. Un ensemble de petites unités indépendantes est souvent plus robuste et antifragile qu’une seule grande unité, même si les petites unités sont individuellement fragiles. Leurs défaillances restent localisées et ne se propagent pas dans tout le système.

10. Méfiez-vous de l’intervention naïve et de l’iatrgénie

Dans le cas des amygdalectomies, le préjudice subi par les enfants traités inutilement s’accompagne du gain vanté pour d’autres.

Le mal du soignant. L’iatrgénie désigne le dommage causé par l’intervenant, souvent involontairement. Elle est particulièrement fréquente dans les systèmes complexes où les liens de causalité sont opaques et les interventions ont des conséquences imprévues.

Interventionnisme naïf. L’envie de « faire quelque chose », même sans preuve claire de bénéfice ou sans comprendre les risques, est une source majeure d’iatrgénie. Cela est courant en médecine, en politique et en planification sociale.

Petits bénéfices, coûts cachés élevés. L’iatrgénie survient souvent lorsque les interventions offrent des bénéfices visibles, petits et immédiats, mais entraînent des coûts cachés, importants et différés. Exemples :

• Traitements médicaux inutiles avec effets secondaires.
• Politiques supprimant la volatilité, provoquant des crises plus graves.
• Sur-gestion de systèmes qui fonctionneraient mieux sans intervention.

Intervention via negativa. Une approche plus robuste consiste souvent à intervenir par soustraction : retirer les éléments nuisibles plutôt qu’ajouter des éléments potentiellement bénéfiques. La charge de la preuve doit incomber à ceux qui proposent des interventions, surtout dans les systèmes complexes.

11. Agir prime sur savoir (la fallace du bois vert)

Ce qui m’est incompréhensible n’est pas nécessairement dénué d’intelligence.

Incompréhensible vs. inintelligent. Nous confondons souvent ce que nous ne comprenons pas avec du non-sens. Cela nous pousse à rejeter des savoirs ou pratiques sans explication rationnelle claire, même s’ils sont efficaces.

La fallace du bois vert. Cette erreur survient lorsque nous confondons une source visible, souvent théorique, de connaissance avec la véritable source d’efficacité, moins visible et souvent non narratable.

• Un trader qui connaît les théories économiques mais ignore la dynamique réelle des marchés.
• Un architecte qui maîtrise la géométrie mais manque d’heuristiques pratiques de construction.
• Un scientifique qui connaît les théories mais rate les régularités empiriques.

Innovation par tâtonnements. Le progrès vient souvent de l’essai-erreur, du bricolage et de l’expérience pratique (techne), pas nécessairement du savoir théorique descendant (episteme). Beaucoup d’inventions cruciales furent fortuites ou développées par des praticiens sans compréhension scientifique formelle.

Fiez-vous aux actes, pas aux mots. Dans des domaines à forte aléa et opacité, le savoir pratique acquis par l’action et la survie est souvent plus fiable que le savoir théorique issu des livres ou cours. Concentrez-vous sur ce que font les gens, pas seulement sur ce qu’ils disent ou théorisent.

Dernière mise à jour: July 7, 2025