The Signal and the Noise

1. پیش‌بینی نیازمند تعادل بین سیگنال و نویز است

سیگنال حقیقت است. نویز چیزی است که ما را از حقیقت منحرف می‌کند.

سیگنال در مقابل نویز. پیش‌بینی دقیق شامل تمایز الگوهای معنادار (سیگنال) از نوسانات تصادفی (نویز) در داده‌ها است. این کار چالش‌برانگیز است زیرا:

• مغز ما به گونه‌ای طراحی شده است که الگوها را ببیند، حتی در جایی که وجود ندارند
• اطلاعات بیشتر لزوماً به پیش‌بینی‌های بهتر منجر نمی‌شود
• سوگیری‌های شناختی می‌توانند ما را به تمرکز بر اطلاعات نادرست سوق دهند

پیش‌بینی‌کنندگان موفق تکنیک‌هایی را برای جداسازی سیگنال از نویز توسعه می‌دهند:

• استفاده از روش‌های آماری برای کمی‌سازی عدم‌قطعیت
• جستجوی منابع متنوع اطلاعات
• آزمایش و اصلاح مداوم پیش‌بینی‌های خود در برابر نتایج واقعی

2. اعتماد به نفس بیش از حد منجر به پیش‌بینی‌های ضعیف می‌شود

ما تمایل داریم که میزان کنترلی که بر سرنوشت خود داریم را بیش از حد برآورد کنیم، اما ممکن است مفید باشد که رویکرد معکوس را اتخاذ کنیم.

خطرات اعتماد به نفس بیش از حد. اعتماد به نفس بیش از حد مانع بزرگی برای پیش‌بینی دقیق است و بر کارشناسان و افراد عادی تأثیر می‌گذارد:

• ما تمایل داریم که عدم‌قطعیت را دست کم بگیریم و توانایی خود را در پیش‌بینی بیش از حد بیان کنیم
• کارشناسان اغلب پیش‌بینی‌های بدتری نسبت به مدل‌های آماری ساده انجام می‌دهند
• اعتماد به نفس بیش از حد می‌تواند در زمینه‌هایی مانند مالی و سیاست عواقب فاجعه‌باری به همراه داشته باشد

برای مقابله با اعتماد به نفس بیش از حد:

• به محدودیت‌های دانش و توانایی خود در پیش‌بینی اعتراف کنید
• از تفکر احتمالی به جای پیش‌بینی‌های قطعی استفاده کنید
• به دنبال اطلاعاتی باشید که باورهای موجود ما را به چالش بکشد

3. تفکر بیزی پیش‌بینی‌ها را بهبود می‌بخشد

قضیه بیز به طور ظاهری یک فرمول ریاضی است. اما واقعاً بسیار بیشتر از آن است. این قضیه به ما می‌گوید که باید به ایده‌های خود و نحوه آزمایش آن‌ها به طور متفاوتی فکر کنیم.

استدلال بیزی. تفکر بیزی چارچوبی برای به‌روزرسانی باورها بر اساس شواهد جدید فراهم می‌کند:

• با یک احتمال اولیه بر اساس دانش موجود شروع کنید
• این احتمال را با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید به‌روزرسانی کنید
• پیش‌بینی‌ها را به طور مداوم با جمع‌آوری داده‌های بیشتر اصلاح کنید

اصول کلیدی تفکر بیزی:

• عدم‌قطعیت را بپذیرید و به طور احتمالی فکر کنید
• وقتی شواهد جدید ارائه می‌شود، آماده تغییر نظر خود باشید
• درک کنید که تمام دانش موقتی است و ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد

4. تخصص در حوزه پیش‌بینی توانایی را افزایش می‌دهد

خطر در اقتصاد و جاهای دیگر وجود دارد، زمانی که ما پیش‌بینی‌کنندگان را از ارائه یک حساب کامل و صریح از خطرات ذاتی در دنیای اطرافمان باز می‌داریم.

اهمیت تخصص. در حالی که کارشناسان ممکن است به اعتماد به نفس بیش از حد دچار شوند، دانش عمیق در حوزه برای پیش‌بینی دقیق ضروری است:

• کارشناسان به جزئیات و پیچیدگی‌های حوزه خود آگاه هستند
• آن‌ها می‌توانند اطلاعات مرتبط را شناسایی کرده و نویز را به طور مؤثرتری حذف کنند
• دانش حوزه امکان تفسیر بهتر داده‌ها و روندها را فراهم می‌کند

با این حال، تخصص باید با:

• آمادگی برای پذیرش اطلاعات و دیدگاه‌های جدید
• تمایل به اعتراف به اشتباهات و به‌روزرسانی باورها
• درک سوگیری‌های شناختی و نحوه کاهش آن‌ها ترکیب شود

5. داده‌های کلان هم سیگنال و هم نویز را تقویت می‌کند

در بیست سال گذشته، با رشد نمایی در دسترسی به اطلاعات، ژنومیک و سایر فناوری‌ها، ما می‌توانیم میلیون‌ها متغیر بالقوه جالب را اندازه‌گیری کنیم.

شمشیر دو لبه. انقلاب داده‌های کلان تأثیرات عمیقی بر پیش‌بینی دارد:

• اطلاعات بسیار بیشتری برای تحلیل در دسترس است
• ابزارهای محاسباتی قدرتمند امکان مدل‌سازی و تحلیل پیچیده را فراهم می‌کنند
• اما داده‌های بیشتر همچنین به معنای پتانسیل بیشتر برای همبستگی‌های کاذب و الگوهای نادرست است

برای استفاده مؤثر از داده‌های کلان در پیش‌بینی:

• بر پرسیدن سوالات درست تمرکز کنید، نه فقط تحلیل تمام داده‌های موجود
• از روش‌های آماری دقیق برای جداسازی سیگنال از نویز استفاده کنید
• تحلیل داده‌ها را با تخصص حوزه و تفکر انتقادی ترکیب کنید

6. پیش‌بینی‌های موفق نیازمند اصلاح مداوم است

بهترین پیش‌بینی‌کنندگان در واقع در حال انجام یک سری بهبودهای تدریجی و آزمایش مداوم خود هستند.

بهبود تدریجی. پیش‌بینی دقیق یک رویداد یک‌باره نیست، بلکه یک فرآیند مداوم است:

• پیش‌بینی‌کنندگان موفق به طور مداوم مدل‌ها و فرضیات خود را به‌روزرسانی می‌کنند
• آن‌ها به دنبال بازخورد هستند و از اشتباهات خود می‌آموزند
• پیش‌بینی‌ها بر اساس اطلاعات جدید و شرایط در حال تغییر اصلاح می‌شوند

عملکردهای کلیدی برای بهبود مداوم:

• نگهداری سوابق دقیق از پیش‌بینی‌ها و نتایج
• مرور و تحلیل منظم پیش‌بینی‌های گذشته
• آمادگی برای کنار گذاشتن یا اصلاح مدل‌هایی که دیگر کار نمی‌کنند

7. بازارهای پیش‌بینی به‌خوبی دانش را تجمیع می‌کنند

بازارهای پیش‌بینی سیستم‌هایی هستند که می‌توانید در آن‌ها روی یک نتیجه اقتصادی یا سیاسی خاص شرط‌بندی کنید، مانند اینکه آیا اسرائیل با ایران به جنگ خواهد رفت یا اینکه دماهای جهانی به دلیل تغییرات اقلیمی چقدر افزایش خواهد یافت.

حکمت جمعی. بازارهای پیش‌بینی از هوش جمعی برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند:

• شرکت‌کنندگان انگیزه مالی برای انجام پیش‌بینی‌های دقیق دارند
• بازارها دانش و دیدگاه‌های متنوع را تجمیع می‌کنند
• قیمت‌ها قضاوت جمعی بسیاری از افراد را منعکس می‌کنند

مزایای بازارهای پیش‌بینی:

• اغلب از کارشناسان فردی بهتر عمل می‌کنند
• به‌روزرسانی‌های آنی را به محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید ارائه می‌دهند
• می‌توانند به طیف وسیعی از موضوعات، از سیاست تا اقتصاد، اعمال شوند

8. پیش‌بینی اقتصادی با چالش‌های منحصر به فردی مواجه است

اقتصاد یک علم نرم‌تر است. اگرچه اقتصاددانان درک نسبتاً خوبی از سیستم‌های بنیادی که اقتصاد را اداره می‌کنند دارند، اما علت و معلول به‌هم‌ریخته است، به‌ویژه در زمان حباب‌ها و وحشت‌ها که سیستم با حلقه‌های بازخوردی که به رفتار انسانی وابسته است، پر می‌شود.

سیستم‌های پیچیده. پیش‌بینی اقتصادی به‌ویژه به دلیل:

• پیچیدگی سیستم‌های اقتصادی با متغیرهای متعدد که با یکدیگر تعامل دارند
• رفتار انسانی و روانشناسی که نقش قابل توجهی ایفا می‌کند
• حلقه‌های بازخورد و روابط غیرخطی بین عوامل

چالش‌ها در پیش‌بینی اقتصادی:

• دشواری در جداسازی علت و معلول
• محدودیت در انجام آزمایش‌های کنترل‌شده
• تجدید نظرهای مکرر در داده‌های اقتصادی

بهترین شیوه‌ها برای پیش‌بینی اقتصادی:

• استفاده از مدل‌ها و رویکردهای متعدد
• گنجاندن عوامل کیفی و قضاوت کارشناسان
• به‌روزرسانی منظم پیش‌بینی‌ها به محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید

9. پیش‌بینی آب و هوا نمونه‌ای از پیشرفت پیش‌بینی است

پیش‌بینی آب و هوا یکی از داستان‌های موفقیت واقعی در این کتاب است. پیش‌بینی‌های مربوط به همه چیز از مسیر طوفان‌ها تا دماهای بالای روزانه به‌مراتب بهتر از ده یا بیست سال پیش شده است، که این امر به دلیل ترکیبی از قدرت محاسباتی بهبود یافته، روش‌های بهتر جمع‌آوری داده و کار سخت قدیمی است.

بهبود مداوم. پیش‌بینی آب و هوا نشان می‌دهد که چگونه پیش‌بینی می‌تواند در طول زمان بهبود یابد:

• پیشرفت‌ها در مدل‌سازی کامپیوتری و جمع‌آوری داده
• درک بهتر از فیزیک جوی
• ادغام تخصص انسانی با مدل‌های کامپیوتری

عوامل کلیدی در پیشرفت پیش‌بینی آب و هوا:

• افزایش‌های عظیم در قدرت محاسباتی
• بهبود فناوری ماهواره‌ای و راداری
• توسعه تکنیک‌های پیش‌بینی گروهی

درس‌هایی برای سایر حوزه‌ها:

• ترکیب پیشرفت‌های فناوری با قضاوت انسانی
• سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری داده و بهبود مدل‌ها
• پذیرش پیش‌بینی‌های احتمالی

10. پیش‌بینی زلزله همچنان دشوار است

نتیجه‌گیری هاگ ناامیدکننده بود. کارشناسان در نظرسنجی او—صرف‌نظر از شغل، تجربه یا زیرشاخه—به‌طور قابل توجهی بهتر از شانس تصادفی عمل نکرده بودند و حتی بدتر از روش‌های آماری ابتدایی در پیش‌بینی رویدادهای سیاسی آینده عمل کرده بودند.

محدودیت‌های پیش‌بینی. با وجود پیشرفت‌ها در زلزله‌شناسی، پیش‌بینی دقیق زلزله همچنان چالش‌برانگیز است:

• زلزله‌ها ناشی از فرآیندهای پیچیده و غیرخطی در پوسته زمین هستند
• توانایی محدود برای مشاهده مستقیم شرایط عمیق زیر زمین
• دشواری در تمایز بین پیش‌درآمدهای واقعی و نوسانات تصادفی

چالش‌ها در پیش‌بینی زلزله:

• هشدارهای کاذب می‌توانند هزینه‌بر باشند و اعتماد عمومی را کاهش دهند
• زمان‌های طولانی بین رویدادهای بزرگ آزمایش را دشوار می‌کند
• طبیعت آشوبناک سیستم‌های زلزله محدودیت‌هایی در پیش‌بینی ایجاد می‌کند

رویکردهای فعلی بر روی:

• پیش‌بینی احتمالی خطر زلزله
• بهبود سیستم‌های هشدار اولیه
• تقویت کدهای ساختمانی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها تمرکز دارند

11. پیش‌بینی سیاسی از تجمیع بهره‌مند می‌شود

شواهد تجربی و نظری قوی وجود دارد که نشان می‌دهد تجمیع پیش‌بینی‌های مختلف مزیتی دارد. در چندین رشته، از پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی تا نظرسنجی‌های سیاسی، به سادگی گرفتن میانگین پیش‌بینی‌های همه به جای تکیه بر یک پیش‌بینی خاص، خطای پیش‌بینی را کاهش می‌دهد، اغلب حدود 15 تا 20 درصد.

حکمت جمعی. تجمیع چندین پیش‌بینی اغلب دقت را در پیش‌بینی سیاسی بهبود می‌بخشد:

• دیدگاه‌های متنوع به خنثی‌سازی سوگیری‌های فردی کمک می‌کند
• ترکیب روش‌های مختلف اطلاعات بیشتری را در بر می‌گیرد
• تجمیع تأثیر پیش‌بینی‌های افراطی یا غیرمعمول را کاهش می‌دهد

رویکردهای مؤثر برای پیش‌بینی سیاسی:

• تجمیع نظرسنجی‌ها و میانگین‌های وزنی
• بازارهای پیش‌بینی برای نتایج سیاسی
• مدل‌های گروهی که چندین تکنیک پیش‌بینی را ترکیب می‌کنند

محدودیت‌هایی که باید در نظر گرفت:

• پتانسیل رفتار گله‌ای یا تفکر گروهی
• نیاز به تنوع در روش‌ها و منابع پیش‌بینی
• اهمیت شناسایی و وزن‌دهی به پیش‌بینی‌های با کیفیت بالا

12. بازارهای مالی پیش‌بینی مؤثر را به چالش می‌کشند

اقتصاد 101 به ما می‌آموزد که تجارت تنها زمانی منطقی است که هر دو طرف را بهتر کند. یک تیم بیسبال با دو بازیکن خوب در پست کوتاه اما بدون پیتچر، یکی از آن‌ها را به تیمی که پیتچرهای خوبی دارد اما یک بازیکن کوتاه‌زن با میانگین 190 دارد، معامله می‌کند. یا یک سرمایه‌گذار که آماده بازنشستگی است، سهام خود را نقد کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری دیگر که تازه وارد بازار شده است، می‌فروشد.

ناکارآمدی‌های بازار. بازارهای مالی چالش‌های منحصر به فردی برای پیش‌بینی ارائه می‌دهند:

• فرضیه بازار کارآمد نشان می‌دهد که بازارها غیرقابل پیش‌بینی هستند
• با این حال، حباب‌ها و سقوط‌ها ناکارآمدی‌های بازار را نشان می‌دهند
• تمرکز بر نتایج کوتاه‌مدت و رفتار گله‌ای می‌تواند به نتایج غیرمنطقی منجر شود

عوامل پیچیده‌کننده پیش‌بینی مالی:

• بازخورد: پیش‌بینی‌ها می‌توانند بر رفتار بازار تأثیر بگذارند
• اطلاعات نامتقارن و معاملات داخلی
• سوگیری‌های روانشناختی که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد

رویکردها برای پیش‌بینی مالی:

• تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی
• تحلیل تکنیکی الگوها و روندهای قیمتی
• بینش‌های مالی رفتاری در مورد روانشناسی بازار

شناسایی محدودیت‌ها:

• پیش‌بینی کامل در بازارهای پیچیده و پویا غیرممکن است
• تمرکز بر مدیریت ریسک و تفکر احتمالی
• درک نقش شانس و تصادف در نتایج کوتاه‌مدت

آخرین به‌روزرسانی:: August 8, 2024